Autor: | Maciej J. Capinski, Tomasz Zastawniak |
Lehekülgede arv: | 175 |
Ilmumisaasta: | 2012 |
Kauba ID: | 15314134 |
Driven by concrete computational problems in quantitative finance, this book provides aspiring quant developers with the numerical techniques and programming skills they need. The authors start from scratch, so the reader does not need any previous experience of C++. Beginning with straightforward option pricing on binomial trees, the book gradually progresses towards more advanced topics, including nonlinear solvers, Monte Carlo techniques for path-dependent derivative securities, finite difference methods for partial differential equations, and American option pricing by solving a linear complementarity problem. Further material, including solutions to all exercises and C++ code, is available online. The book is ideal preparation for work as an entry-level quant programmer and it gives readers the confidence to progress to more advanced skill sets involving C++ design patterns as applied in finance.
Kauba ID: | 15314134 |
Kategooria: | Majandusalased raamatud |
Tootepakendite arv: | 1 tk. |
Paki suurus ja kaal (1): | 0,01 x 0,15 x 0,23 m, 0,29 kg |
Kirjastus: | Cambridge University Press |
Raamatu keel: | Inglise keel |
Kaane tüüp: | Pole informatsiooni |
Vorming: | Traditsiooniline raamat |
Tüüp: | Täpsustamata |
Raamat väljavõttega: | Ei |
Autor: | Maciej J. Capinski, Tomasz Zastawniak |
Lehekülgede arv: | 175 |
Ilmumisaasta: | 2012 |
Toodete pildid on illustratiivsed ja näitlikud. Tootekirjelduses sisalduvad videolingid on ainult informatiivsetel eesmärkidel, seega võib neis sisalduv teave erineda tootest endast. Värvid, märkused, parameetrid, mõõtmed, suurused, funktsioonid, ja / või originaaltoodete muud omadused võivad nende tegelikust väljanägemisest erineda, seega palun tutvuge tootekirjeldustes toodud tootespetsifikatsioonidega.