Economics of Continuous-Time Finance

(0) | Вопросы и ответы (0)

Спецификации:

Автор:	Bernard Dumas, Elisa Luciano
Количество страниц:	640
Год публикации:	2017
ID товара:	30095138

Больше информации

Полная цена
Оплатить частями 7³⁸ € x 24 мес.

117⁵⁵ €

7³⁸ € / мес.

Калькулятор лизинга

или

3 x 39¹⁹ €

Без подорожания

Продавец: Bookstore Krisostomos 4.9

В корзину

Ваш город

Заберите в Omniva посылочном автомате

23 апреля

0⁰⁰ €

Заберите в SmartPosti посылочном автомате

23 апреля

0⁰⁰ €

Заберите в почтовом отделении Эстонии

23 апреля

0⁰⁰ €

Доставим на дом

23 апреля

3⁹⁹ €

Внимание! Сроки доставки являются предварительными, так как cроки обновляются в зависимости от фактического времени размещения заказа и оплаты. Окончательный срок доставки указывается продавцом после подтверждения заказа.

Все способы доставки

Заберите в Omniva посылочном автомате

23 апреля

0⁰⁰ €

Заберите в SmartPosti посылочном автомате

23 апреля

0⁰⁰ €

Заберите в почтовом отделении Эстонии

23 апреля

0⁰⁰ €

Доставим на дом

23 апреля

3⁹⁹ €

Все способы доставки

14-дневная гарантия возврата

Продавец: Bookstore Krisostomos 4.9

95% покупателей рекомендовали бы этого продавца.

Другие также интересовались

Описание товара: Economics of Continuous-Time Finance

This book introduces the economic applications of the theory of continuous-time finance, with the goal of enabling the construction of realistic models, particularly those involving incomplete markets. Indeed, most recent applications of continuous-time finance aim to capture the imperfections and dysfunctions of financial markets -- characteristics that became especially apparent during the market turmoil that started in 2008. The book begins by using discrete time to illustrate the basic mechanisms and introduce such notions as completeness, redundant pricing, and no arbitrage. It develops the continuous-time analog of those mechanisms and introduces the powerful tools of stochastic calculus. Going beyond other textbooks, the book then focuses on the study of markets in which some form of incompleteness, volatility, heterogeneity, friction, or behavioral subtlety arises. After presenting solutions methods for control problems and related partial differential equations, the text examines portfolio optimization and equilibrium in incomplete markets, interest rate and fixed-income modeling, and stochastic volatility. Finally, it presents models where investors form different beliefs or suffer frictions, form habits, or have recursive utilities, studying the effects not only on optimal portfolio choices but also on equilibrium, or the price of primitive securities. The book strikes a balance between mathematical rigor and the need for economic interpretation of financial market regularities, although with an emphasis on the latter.

Общая информация o: Economics of Continuous-Time Finance

ID товара:	30095138
Категория:	Книги по экономике
Количество упаковок товара:	1 шт.
Размеры и вес упаковки (1):	0,03 x 0,18 x 0,23 м, 0,3 кг
Издательство:	MIT Press Ltd
Автор:	Bernard Dumas, Elisa Luciano
Количество страниц:	640
Год публикации:	2017

Больше информации

Изображения продуктов приведены исключительно в иллюстративных целях и являются примерными. Ссылки на видео в описании товара предназначены только для информационных целей, поэтому информация, которую они содержат, может отличаться от самого товара. Цвета, надписи, параметры, размеры, функции и/или любые другие характеристики оригинальных продуктов из-за их визуальных характеристик могут отличаться от реальных, поэтому, пожалуйста, ознакомьтесь со спецификациями продукта, приведенными в описании продукта.

Сообщить об ошибке в описании товара

Часто покупают вместе

Партнерские предложения